Description

Nichts ist faszinierender als Derivate und deren angewandte Mathematik, welche wir im Financial Engineering jeden Tag nutzen. Die damit verbundenen Strategien, deren Einsatz, Bewertung und Risikomanagement zeigen die ganze Vielschichtigkeit dessen auf, was wir Financial Engineering nennen. Das vorliegende Buch erarbeitet diese Strategien, Bewertungsmodelle und Risikomanagementsysteme und bindet diese aktiv in den Financial Engineering Prozess ein. Dabei wird der Ansatz verfolgt, neben der theoretischen Darstellung auf die praktischen Einsatzm glichkeiten einzugehen, ohne die quantitativen Grundlagen aus den Augen zu verlieren.

Erweitert wurde die Vorauflage um Themen wie vertiefte Bewertung und Risikoeinsch tzung von exotischen Optionen, neue Referenzzinss tze, k nstliche Intelligenz im Financial Engineering und unvollkommene Finanzm rkte.